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听说有人靠买买买也能赚钱?: 博时淘金大数据100介绍

博时量化2018-05-04 10:41:56

很久以前外界就有垂涎阿里生态中的大数据,因为其中暗藏着许多“春江水暖鸭先知”式的秘密,比如,马云通过淘宝, 阿里巴巴的销售数据,他就可以提前半年预测2008年的世界经济动荡和中国经济的萧条。而这些消息却是外界所不知道的。




作为国内最大的电商平台,阿里掌握着数亿用户“买买买”的数据。阿里已经认识到这是一座宝藏,并开始探索数据的价值。比如阿里研究院就推出了网购核心商品价格指数(aSPI-core)及阿里巴巴全网网购价格指数(aSPI)。简单地说,这就是个类似国家统计局公布的CPI指数,只是采用的基础一揽子商品和对应价格都是用网络上的交易价格,神奇吧?



那有没有可能利用这些消费大数据来直接替我们挣钱呢?比如看到哪个商品卖得好,哪个行业景气,就去买对应的股票,不就能赚钱吗?小编曾经有过一个“天才”的想法:如果观察到房价上涨,即使买不起房,还可以买房地产的股票嘛!这样,不就赚到钱了吗?嘿,还真别说,这个想法其实已经不再是梦想了! 2014年底,蚂蚁金服与博时基金、恒生聚源及中证指数共同发布了全球第一个电商大数据指数“淘金100”,就是把这些电商大数据与金融市场结合起来编制的。是骡子是马拉出来遛遛,接下来就看蚂蚁金服的大数据指数能否跑赢大盘了。



数据来源:wind

在上面这个图里,绿色是我们最常看到的上证综指,黄色是沪深300,紫色是中证500,蓝色是最猛的创业板指数了, 可以看到,上证综指和沪深300走势差不多,因为都是大盘股指数, 紫色的中证500比他们都要好些,而创业板比其他更好些。 而我们的淘金100指数是远远的超过了包括创业板指数在内的传统指数。

 

那么,收益这么好的“淘金100”究竟是怎么编制出来的呢?

“淘金100”指数是全球首个应用电商大数据,通过量化投资策略而形成的股票投资组合。蚂蚁金服依靠的是其他公司所难以企及的电商用户及消费数据。就像克强指数一样,实际的交易数据更能反映真实的实际经济活动;除了运用蚂蚁金服的特有的行业景气指数外,淘金100还采用了财务和市场因子。因为蚂蚁金服的行业景气指数决定了选择哪些好的行业,财务因子负责区分那些好的公司,而市场因子则决定了好的价格。因此,这里包含的基金公司的量化策略也对指数最终的表现有很大影响。在选股周期上,淘金100指数将样本股调整周期缩短至一个月,传统指数多为半年,这样就更能适应市场的变化情况。



那么,这么好的指数,究竟怎么才能靠它挣钱呢?

最好的做法当然就是申购我们跟踪淘金100指数的基金,长期持有, 尤其是现在市场低迷,人人谈股色变的时候,别人恐惧的时候我贪婪, 别人贪婪的时候我恐惧,相信股票的长期收益能够战胜通胀,那么通过长期持有我们博时淘金100指数基金,就可以获得股市长期上涨的收益。顺便说句题外话,大家看上证指数,总感觉中国股市十年没涨。但实际上,因为中国特别巨大的小盘股效应,上证指数实际是失真的。真要统计的话,要按中位数来算,中位数是排名中间的数,比如一个99名学生的班级,成绩第50名的学生的成绩。按中位数算,过去的15年,中国A股的年均复合收益率是接近20%的——要知道,号称长牛,慢牛的美国股市,年复合收益率也只有9%左右。而我们淘金100是精选100只股票等权,而且没有银行和券商这两个最大的权重行业,所以能够很好地代表甚至超越这个所有股票的中位数。

另一种呢,就是定投基金。关于定投基金的好处各处都有介绍,最大的好处就是在底部能买较多的份额,在顶部少买份额,长期看摊薄了成本,尤其适合目前没有太多资金直接投资的人士。


附录

博时淘金大数据100I自成立以来月收益情况。




风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不够成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买或赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。




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